Cci Trading Signaux

Comment les traders peuvent utiliser CCI (Commodity Channel Index) pour faire face aux tendances en matière d'actions Le CCI. Ou de l'indice des canaux de marchandises, a été développé par Donald Lambert, un analyste technique qui a publié l'indicateur dans le magazine Commodities (maintenant Futures) en 1980. Malgré son nom, l'ICC peut être utilisé sur n'importe quel marché et n'est pas seulement pour les produits. Le CCI a été initialement développé pour détecter les changements de tendance à long terme, mais a été adapté par les traders pour être utilisé sur tous les délais. Voici deux stratégies que les investisseurs et les commerçants peuvent employer. L'ICC compare le prix actuel à un prix moyen sur une période donnée. L'indicateur fluctue au-dessus ou au-dessous de zéro, passant à un territoire positif ou négatif. Alors que la plupart des valeurs, environ 75, tomberont entre -100 et 100, environ 25 des valeurs seront en dehors de cette gamme, indiquant beaucoup de faiblesse ou de force dans le mouvement des prix. Figure 1. Graphique avec indicateur CCI Le graphique ci-dessus utilise 30 périodes dans le calcul CCI puisque le graphique est un graphique mensuel, chaque nouveau calcul est basé sur les 30 derniers mois. Les CCI de 20 et 40 périodes sont également courantes. Une période se réfère au nombre de barres de prix que l'indicateur inclura dans son calcul. Les barres de prix peuvent être d'une minute, cinq minutes, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou à tout moment que vous avez accessible sur vos cartes. Plus la période choisie est longue (plus il ya de barres dans le calcul), moins l'indicateur se déplacera à l'extérieur de -100 ou 100. Les opérateurs à court terme préfèrent une période plus courte (moins de barres de prix dans le calcul) Tandis que les opérations à plus long terme et les investisseurs préfèrent une période plus longue comme 30 ou 40. Utilisation d'un graphique quotidien ou hebdomadaire est recommandé pour les commerçants à plus long terme, tandis que les opérations à court terme peut appliquer l'indicateur à un graphique horaire ou même une minute graphique. Les calculs d'indicateurs sont effectués automatiquement par le logiciel de cartographie ou une plate-forme de négociation vous êtes seulement tenus d'entrer le nombre de périodes que vous souhaitez utiliser et de choisir un cadre de temps pour votre graphique (tel que 4 heures, quotidienne, hebdomadaire, etc.). Stockcharts. Freestockcharts et les plates-formes de négociation tels que Thinkorswim et MetaTrader tous fournissent l'indicateur CCI. Sélectionnez l'indicateur dans la liste des indicateurs pour l'ajouter à votre graphique. Lorsque le CCI est supérieur à 100, le prix est bien supérieur au prix moyen mesuré par l'indicateur. Lorsque l'indicateur est inférieur à -100, le prix est bien inférieur au prix moyen. Stratégie de base de l'ICC Une stratégie de base de l'ICC consiste à veiller à ce que la CCI passe au-dessus de 100 pour générer des signaux d'achat et se déplacer au-dessous de -100 pour générer des signaux de vente ou de commerce à découvert. Les investisseurs peuvent seulement souhaiter prendre les signaux d'achat, sortir quand les signaux de vente se produit et puis réinvestir quand le signal d'achat se produit à nouveau. Figure 2. Graphique ETF avec les signaux commerciaux de base CCI Le graphique hebdomadaire ci-dessus a généré un signal de vente en 2011 lorsque le CCI a plongé sous -100. Cela aurait indiqué aux traders à plus long terme qu'une tendance baissière potentielle était en cours. Les commerçants plus actifs auraient pu également utiliser ce système comme signal de vente à découvert. Au début de 2012, un signal d'achat a été déclenché et la position longue reste ouverte jusqu'à ce que le CCI se déplace sous -100. Stratégie CCI à temps multiples La CCI peut également être utilisée sur plusieurs périodes. Un graphique à long terme est utilisé pour établir la tendance dominante, tandis qu'un graphique à court terme est utilisé pour établir des pullbacks et des points d'entrée dans cette tendance. Cette stratégie favorise les commerçants plus actifs et peut même être utilisé pour le day trading. Comme le long terme et à court terme est relative à la durée un commerçant veut que leurs positions à la dernière. Semblable à la stratégie de base, lorsque le CCI se déplace au-dessus de 100 sur votre graphique à plus long terme, la tendance est à la hausse et vous regardez uniquement pour acheter des signaux sur le court terme tableau. La tendance est considérée jusqu'à ce que le CCI à plus long terme plonge sous -100. La figure 2 montre une tendance haussière hebdomadaire depuis début 2012. Si c'est votre graphique à plus long terme, vous ne prendrez que les signaux d'achat sur le graphique à court terme. Lorsque vous utilisez un graphique quotidien comme le plus court laps de temps, acheter lorsque le CCI plonge au-dessous de -100, puis reprend au-dessus de -100. Quittez le métier une fois que le CCI se déplace au-dessus de 100 et puis retombe en dessous de 100. Alternativement, si la tendance à long terme CCI bascule, quitter toutes les positions longues. Figure 3. Achat de signaux et de sorties à plus long terme La figure 3 montre trois signaux d'achat sur le graphique quotidien et deux signaux de vente. Aucun commerce à court terme n'est amorcé, puisque la CCI sur le graphique à long terme montre une tendance haussière. Lorsque le CCI est inférieur à -100 sur le graphique à plus long terme, ne prenez que des signaux de vente à découvert sur le graphique à court terme. La tendance à la baisse est en vigueur jusqu'à ce que le CCI à plus long terme se rallie au-dessus de 100. Prenez un commerce à court lorsque le CCI remonte au-dessus de 100 et retombe ensuite en dessous de 100 sur le graphique à court terme. Quittez le commerce à découvert une fois que le CCI se déplace au-dessous de -100, puis reprend au-dessus de -100. Sinon, si la tendance sur le CCI à plus long terme se présente, quittez toutes les positions courtes. Modifications et pièges Vous pouvez ajuster les règles de stratégie pour rendre la stratégie plus stricte ou indulgent. Par exemple, lorsque vous utilisez plusieurs cadres de temps, rendez la stratégie plus stricte en prenant uniquement des positions longues sur le plus court laps de temps lorsque le CCI à plus long terme est supérieur à 100. Cela permettra de réduire le nombre de signaux, mais assurera la tendance générale est très fort. Les règles d'entrée et de sortie sur le laps de temps plus court peuvent également être ajustées. Par exemple, si la tendance à plus long terme est en hausse, vous pouvez permettre à la CCI sur le graphique à court terme de plonger en dessous de -100, puis de revenir au-dessus de zéro (au lieu de -100) avant d'acheter. Cela entraînera probablement un paiement d'un prix plus élevé, mais offre plus d'assurance que le retrait à court terme est terminée et la tendance à plus long terme est de reprendre. Avec la sortie, vous pouvez autoriser le prix à rallier au-dessus de 100, puis plonger sous zéro (au lieu de 100) avant de fermer la position longue. Bien que cela pourrait signifier la tenue de quelques petits retraits, il peut augmenter les bénéfices au cours d'une tendance très forte. Les exemples ci-dessus utilisent un graphique à court terme hebdomadaire à long terme et quotidien. D'autres combinaisons peuvent être utilisées pour répondre à vos besoins, comme un graphique quotidien et horaire, ou un graphique de 15 minutes et une minute, etc Si vous êtes trop nombreux ou trop peu de signaux commerciaux. Ajuster la période de l'ICC pour voir si cela corrige cette question. Malheureusement, la stratégie est susceptible de produire de multiples signaux faux ou perdre des métiers lorsque les conditions tourner haché. Il est tout à fait possible que les CCI puissent traverser un niveau de signal, ce qui entraîne des pertes ou une direction à court terme peu claire. Dans de tels cas, faites confiance au premier signal tant que le diagramme à plus long terme confirme votre direction d'entrée. La stratégie ne comprend pas une perte d'arrêt. Bien que le commerce avec une perte d'arrêt est recommandé pour le risque est plafonné à un certain montant. Lors de l'achat, une perte stop peut être placé en dessous de la récente swing bas lors du court-circuit, une perte d'arrêt peut être placé au-dessus de la récente swing haute. Le CCI peut être utilisé sur n'importe quel marché ou période. Un cadre de temps peut être utilisé, mais le commerce avec deux fournira plus de signaux pour les commerçants actifs. Utilisez l'ICC sur le graphique à plus long terme pour établir la tendance dominante et sur le graphique à court terme pour isoler les reculs et générer des signaux commerciaux. Les stratégies et les indicateurs ne sont pas sans pièges en ajustant les critères de stratégie et la période indicatrice peut fournir une meilleure performance, bien que tous les systèmes sont susceptibles de perdre des métiers. Mettre en œuvre une stratégie stop loss pour plafonner le risque et tester la stratégie CCI pour la rentabilité sur votre marché et le temps avant d'utiliser l'indice de la chaîne de produits (CCI) Introduction Développé par Donald Lambert et mis en vedette dans le magazine Commodities en 1980, Channel Index (CCI) est un indicateur polyvalent qui peut être utilisé pour identifier une nouvelle tendance ou avertir des conditions extrêmes. À l'origine, Lambert a développé l'ICC pour identifier les virages cycliques des marchandises, mais l'indicateur peut s'appliquer avec succès aux indices, aux FNB, aux actions et aux autres titres. En général, CCI mesure le niveau de prix actuel par rapport à un niveau de prix moyen sur une période donnée. CCI est relativement élevé lorsque les prix sont bien au-dessus de leur moyenne. CCI est relativement faible lorsque les prix sont très inférieurs à leur moyenne. De cette façon, CCI peut être utilisé pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Calcul L'exemple ci-dessous est fondé sur un calcul de l'Indice des canaux de marchandises (CCI) à 20 périodes. Le nombre de périodes CCI est également utilisé pour le calcul de la moyenne mobile simple et de l'écart moyen. Lambert a fixé la constante à 0,015 pour s'assurer qu'entre 70 et 80% des valeurs CCI se situeraient entre -100 et 100. Ce pourcentage dépend également de la période de rétrospection. Une CCI plus courte (10 périodes) sera plus volatile avec un plus petit pourcentage de valeurs comprises entre 100 et -100. À l'inverse, une CCI plus longue (40 périodes) aura un pourcentage plus élevé de valeurs comprises entre 100 et -100. Cliquez ici pour un calcul CCI dans une feuille de calcul Excel. Interprétation CCI mesure la différence entre la variation du prix d'un titre et sa variation du prix moyen. Des résultats positifs élevés indiquent que les prix sont bien au-dessus de leur moyenne, ce qui est une preuve de force. De faibles résultats négatifs indiquent que les prix sont bien en deçà de leur moyenne, ce qui est un signe de faiblesse. L'Indice des canaux de marchandise (CCI) peut être utilisé comme un indicateur coïncidant ou en tête. En tant qu'indicateur coïncidant, les surtensions supérieures à 100 reflètent une action de prix forte qui peut signaler le début d'une tendance haussière. Les plongées inférieures à -100 reflètent une faible action de prix qui peut signaler le début d'une tendance baissière. À titre d'indicateur avancé. Les chartistes peuvent chercher des conditions de sur-achat ou de survente qui peuvent préfigurer une réversion moyenne. De même, les divergences haussières et baissières peuvent être utilisées pour détecter les changements de vitesse initiaux et anticiper les inversions de tendance. Nouvelle tendance émergente Comme indiqué ci-dessus, la majorité des mouvements CCI se produit entre -100 et 100. Un mouvement qui dépasse cette fourchette montre une force inhabituelle ou une faiblesse qui peut préfigurer un mouvement prolongé. Pensez à ces niveaux comme des filtres haussiers ou baissiers. Techniquement, CCI favorise les taureaux quand positif et les ours quand négatif. Cependant, l'utilisation d'un simple crossover ligne zéro peut entraîner de nombreuses whipsaws. Bien que les points d'entrée seront plus en retard, nécessitant un déplacement au-dessus de 100 pour un signal haussier et un mouvement en dessous de -100 pour un signal baissier réduit whipsaws. Le tableau ci-dessous présente Caterpillar (CAT) avec une CCI de 20 jours. Il y a eu quatre signaux tendanciels au cours d'une période de sept mois. Évidemment, un CCI de 20 jours n'est pas adapté pour les signaux à long terme. Chartistes doivent utiliser des graphiques hebdomadaires ou mensuels pour les signaux à long terme. Le stock a culminé le 11-Jan et a refusé. CCI est passé au-dessous de -100 le 22 janvier (8 jours plus tard) pour signaler le début d'un déménagement prolongé. De même, l'action a fondé le 8 février et le CCI est passé au-dessus de 100 le 17 février (6 jours plus tard) pour signaler le début d'une avance prolongée. CCI n'attrape pas exactement le haut ou le bas, mais il peut aider à filtrer les mouvements insignifiants et à se concentrer sur la plus grande tendance. CCI a déclenché un signal haussier quand CAT a dépassé 60 en juin. Certains commerçants ont peut-être considéré la sur-achat de stock et le rapport de récompense-à-risque défavorable à ces niveaux. Avec le signal haussier en vigueur, l'accent aurait été sur les configurations haussières avec un bon ratio récompense-à-risque. Notez que le stock retracé environ 62 de l'avance précédente et formé un drapeau en baisse à la fin de Juin. La surtension suivante au-dessus de la ligne de tendance du drapeau a fourni un autre signal haussier avec CCI encore en mode taureau. OverboughtOversold L'identification des niveaux de surcompense et de survente peut être difficile avec l'Indice des Commodity Channel (CCI), ou tout autre oscillateur momentum pour cette question. Tout d'abord, CCI est un oscillateur non lié. Théoriquement, il n'y a pas de limites à la hausse ou à la baisse. Cela rend subjective une évaluation de surconsommation ou de survente. Deuxièmement, les titres peuvent continuer à progresser plus haut après qu'un indicateur devient sur-acheté. De même, les titres peuvent continuer à baisser après qu'un indicateur devienne surévalué. La définition de sur-achat ou de survente varie selon l'Indice des canaux de marchandises (ICC). 100 peuvent fonctionner dans une fourchette de négociation, mais des niveaux plus extrêmes sont nécessaires pour d'autres situations. 200 est un niveau beaucoup plus difficile à atteindre et plus représentatif d'un extrême vrai. La sélection des niveaux de survie supérieurs dépend également de la volatilité du titre sous-jacent. La fourchette CCI pour un indice FNB, comme SPY, sera habituellement plus petite que pour un plus de stocks, comme Google. Le graphique ci-dessus montre Google (GOOG) avec CCI (20). Les lignes horizontales à 200 ont été ajoutées en utilisant les options des indicateurs avancés. De début février à début octobre (2010), Google a dépassé 200 au moins cinq fois. Les lignes pointillées rouges montrent quand CCI est retourné en dessous de 200 et les lignes pointillées vertes indiquent quand CCI est remonté au-dessus de -200. Il est important d'attendre que ces croisements réduisent les whipsaws si la tendance se prolonge. Un tel système n'est pas à toute épreuve. Remarquez comment Google a continué à progresser plus haut même après CCI est devenu sur-acheté à la mi-Septembre et a déménagé en-dessous de -200. Divergences baissières haussières Les divergences signalent un point de retournement potentiel car l'impulsion directionnelle ne confirme pas le prix. Une divergence haussière se produit lorsque le titre sous-jacent fait un bas plus faible et CCI forme un plus bas, ce qui montre une moindre baisse momentum. Une divergence baissière se forme lorsque la sécurité enregistre une plus haute haute et CCI forme une plus basse haute, ce qui montre une moindre dynamique à la hausse. Avant d'être trop excité au sujet des divergences comme indicateurs de grande inversion, notez que les divergences peuvent être trompeuses dans une tendance forte. Une forte tendance à la hausse peut montrer de nombreuses divergences baissières avant qu'un sommet se matérialise réellement. À l'inverse, les divergences haussières souvent après apparaissent dans les tendances baisses prolongées. La confirmation est la clé des divergences. Alors que les divergences reflètent un changement d'élan qui peut préfigurer un renversement de tendance, les chartistes devraient fixer un point de confirmation pour CCI ou le tableau des prix. Une divergence baissière peut être confirmée avec une pause inférieure à zéro en CCI ou une pause de soutien sur le tableau des prix. Inversement, une divergence haussière peut être confirmée avec une rupture au-dessus de zéro en CCI ou une rupture de résistance sur le tableau des prix. Le tableau ci-dessus présente United Parcel Service (UPS) avec une CCI de 40 jours. Un délai plus long, 40 contre 20, a été utilisé pour réduire la volatilité. Il ya trois grandes divergences sur une période de sept mois, ce qui est en fait quelques-uns pour seulement sept mois. D'abord, UPS a atteint de nouveaux sommets au début de mai, mais CCI n'a pas dépassé son sommet de mars et a formé une divergence baissière. Une pause de soutien sur le tableau des prix et CCI se déplacer dans un territoire négatif to0 confirmer cette divergence quelques jours plus tard. Deuxièmement, une divergence haussière s'est formée au début de juillet, alors que le stock est passé à un plus bas, mais le CCI a formé un plus bas. Cette divergence a été confirmée par une rupture CCI en territoire positif. Notez également que UPS a comblé l'écart de fin juin avec une flambée au début de juillet. Troisièmement, une divergence baissière s'est formée au début de septembre et cela a été confirmé lorsque CCI a plongé dans un territoire négatif. Malgré une confirmation de la CCI, le prix n'a jamais rompu le soutien et la divergence n'a pas entraîné un renversement de tendance. Toutes les divergences ne produisent pas de bons signaux. Conclusions CCI est un oscillateur de momentum polyvalent qui peut être utilisé pour identifier overboughtoversold niveaux ou inversions de tendance. L'indicateur devient overbought ou survendu quand il atteint un extrême relatif. Cette extrême dépend des caractéristiques du titre sous-jacent et de la fourchette historique de CCI. Les titres volatils sont susceptibles d'exiger des extrêmes plus extrêmes que les titres dociles. Les changements de tendance peuvent être identifiés lorsque CCI franchit un seuil spécifique entre zéro et 100. Indépendamment de la façon dont CCI est utilisé, les chartistes devraient utiliser CCI en conjonction avec d'autres indicateurs ou l'analyse des prix. Un autre oscillateur de momentum serait redondant, mais On Balance Volume (OBV) ou la ligne de distribution d'accumulation peuvent ajouter de la valeur aux signaux CCI. Utilisation avec SharpCharts CCI est disponible sous la forme d'un indicateur SharpCharts qui peut être placé au-dessus, au-dessous ou derrière le graphique de prix du titre sous-jacent. Placer CCI directement derrière le prix facilite la comparaison des mouvements d'indicateurs avec les mouvements des prix. Le réglage par défaut est de 20 périodes, mais cela peut être ajusté pour répondre aux besoins d'analyse. Un délai plus court rend l'indicateur plus sensible. Un délai plus long le rend moins sensible. Les membres peuvent cliquer sur la flèche verte à côté des options avancées pour ajouter des lignes horizontales pour marquer les niveaux de sur-achat ou de survente. Deux lignes peuvent être ajoutées en séparant les nombres par une virgule (200, -200). Scans suggérés CCI surdéveloppé en tendance haussière. Cette analyse révèle des stocks qui sont dans une tendance haussière avec la survie CCI tournant vers le haut. Tout d'abord, les stocks doivent être au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours pour être dans une tendance à la hausse globale. Deuxièmement, CCI doit dépasser -200 pour montrer que l'indicateur augmente à partir des niveaux de survente. CCI Overbought dans la tendance à la baisse. Ce balayage révèle des stocks qui sont dans une tendance baissière avec la surcompense CCI tournant vers le bas. Tout d'abord, les stocks doivent être inférieurs à leur moyenne mobile de 200 jours pour être dans une tendance baissière globale. Deuxièmement, CCI doit passer en dessous de 200 pour montrer que l'indicateur est en baisse par rapport aux niveaux de surachat. Étude complémentaire Murphy a un chapitre consacré aux oscillateurs de momentum et à leurs diverses utilisations. Murphy couvre les avantages et les inconvénients ainsi que quelques exemples spécifiques à l'Indice des chaînes de produits. Pring montre les bases des indicateurs de momentum en couvrant les divergences, les croisements et autres signaux. Il ya deux autres chapitres couvrant des indicateurs de momentum spécifiques avec beaucoup d'exemples. Analyse Technique des Marchés Financiers John J. Murphy Analyse Technique Expliquée par Martin Pring Martin Pring